Understanding Market, Credit, and Operational Risk : the Value at Risk Approach.
Книга

Understanding Market, Credit, and Operational Risk : the Value at Risk Approach.

Allen Linda, Boudoukh Jacob, Saunders Anthony

Универсальный читальный залИндекс: HG6024.3 - .A45

Библиографическое описание

Издательство
John Wiley & Sons
Год издания
2004
Объём
284 с.
ISBN
0-631-22709-1
Шифр
HG6024.3 - .A45
Авторский знак (Кеттер)
.A45
Авторский знак (Хавкина)
A 38
Индекс ББК
65.262.2я73
Индекс LCC
HG6024.3
Дисциплина
Деньги, кредит, банки (англ.яз.)

Ключевые слова

contractfinancial marketexchangefinancial riskpurse

Тематические рубрики

  • Economy - Finance - Monetary system
  • Financial futures
  • Risk management
  • Operational risk

Аннотация

A step by step, real world guide to the use of Value at Risk (VaR) models, this text applies the VaR approach to the measurement of market risk, credit risk and operational risk. The book describes and critiques proprietary models, illustrating them with practical examples drawn from actual case studies.